PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с NA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с NA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and NA.TO (National Bank of Canada) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AEM returned 14.70%/yr vs 20.45%/yr for NA.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM и NA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и National Bank of Canada (NA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEM торгуется в USD, в то время как NA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у NA.TO с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям NA.TO по среднегодовой доходности: 14.70% против 20.45% соответственно.

AEM

1 день
3.09%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.93%
1 год
31.90%
3 года*
50.92%
5 лет*
20.78%
10 лет*
14.70%

NA.TO

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
19.97%
6 месяцев
21.53%
1 год
55.42%
3 года*
31.81%
5 лет*
19.02%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и NA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.66%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
NA.TO
National Bank of Canada		19.97%42.66%24.14%18.35%-7.33%39.09%6.54%39.80%-14.14%28.47%

Correlation

The correlation between AEM and NA.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.10

The correlation between AEM and NA.TO shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$81.60B

NA.TO:

CA$82.13B

EPS

AEM:

$10.60

NA.TO:

CA$11.69

Коэффициент P/E

AEM:

15.35

NA.TO:

17.95

Коэффициент PEG

AEM:

0.24

NA.TO:

5.02

Коэффициент P/S

AEM:

6.06

NA.TO:

3.03

Коэффициент P/B

AEM:

3.11

NA.TO:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

NA.TO:

CA$27.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

NA.TO:

CA$14.01B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

NA.TO:

CA$6.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

National Bank of Canada

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING

Доходность на риск

AEM vs. NA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c NA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и National Bank of Canada (NA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEMNA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
3.39

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
4.55

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.61

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

5.85

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

19.65

-17.17

AEM vs. NA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NA.TO равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и NA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM и NA.TO

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки NA.TO в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и NA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMNA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-60.25%

-30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.39%

-9.74%

-29.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.39%

-23.63%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-25.64%

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-52.59%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-2.88%

-32.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.65%

-9.09%

-37.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

2.89%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и NA.TO

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с National Bank of Canada (NA.TO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMNA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

5.98%

+9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

14.12%

+21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.06%

16.79%

+27.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.06%

18.83%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

22.22%

+15.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и NA.TO

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности NA.TO в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
NA.TO
National Bank of Canada		2.31%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и NA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и National Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
4.10B
8.07B
(AEM) Общая выручка
(NA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AEM значения в USD, NA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AEM и NA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и National Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.4%
45.4%
Активы портфеля
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

Часто задаваемые вопросы

AEM and NA.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и NA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор