Сравнение AEM.TO с ORCL
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. AEM.TO operates in Gold (Basic Materials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.41%/yr vs 19.63%/yr for ORCL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEM.TO торгуется в CAD, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции AEM.TO уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 15.41% против 19.63% соответственно.
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
ORCL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 19.63%
Сравнение доходности по годам AEM.TO и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
ORCL Oracle Corporation | -2.92% | 12.74% | 73.54% | 27.83% | 1.40% | 36.82% | 21.30% | 14.42% | 5.19% | 16.48% |
Correlation
The correlation between AEM.TO and ORCL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
AEM.TO:
CA$114.10B
ORCL:
$536.74B
AEM.TO:
$10.65
ORCL:
$5.86
AEM.TO:
15.27
ORCL:
31.41
AEM.TO:
0.23
ORCL:
1.29
AEM.TO:
6.03
ORCL:
7.97
AEM.TO:
3.11
ORCL:
12.47
AEM.TO:
$13.56B
ORCL:
$67.36B
AEM.TO:
$8.26B
ORCL:
$79.58B
AEM.TO:
$9.54B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. ORCL — Ранг доходности на риск
AEM.TO
ORCL
Сравнение AEM.TO c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM.TO | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.08 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -0.13 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и ORCL
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что больше максимальной просадки ORCL в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM.TO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.33% | -58.78% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -58.78% | +20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -58.78% | +20.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -58.78% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.07% | -58.78% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.88% | -42.90% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -10.22% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 35.57% | -21.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и ORCL
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) составляет 15.84%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.35%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 23.35% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 43.43% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 66.07% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 42.51% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 35.59% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и ORCL
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM.TO и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEM.TO and ORCL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор