Сравнение AEGE.DE с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
AEGE.DE и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEGE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AEGE.DE и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEGE.DE и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEGE.DE iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.10% | 2.29% | 1.46% | 4.27% | -13.83% | -1.57% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.94% | -7.44% | 9.18% | 3.97% | -7.48% | 2.39% |
Разные валюты инструментов
AEGE.DE торгуется в EUR, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEGE.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 1.63%.
AEGE.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEGE.DE и BNDW
AEGE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AEGE.DE vs. BNDW — Ранг доходности на риск
AEGE.DE
BNDW
Сравнение AEGE.DE c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEGE.DE | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | -0.42 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -0.51 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.50 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.78 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEGE.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.42 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.24 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между AEGE.DE и BNDW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEGE.DE и BNDW
AEGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGE.DE iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок AEGE.DE и BNDW
Максимальная просадка AEGE.DE за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки BNDW в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGE.DE и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEGE.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -17.22% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.70% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -1.82% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -5.05% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.74% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEGE.DE и BNDW
Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что AEGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEGE.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.97% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 4.27% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 7.62% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 8.11% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 7.90% | -3.15% |