PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDNX с ARBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEDNX с ARBNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEDNX (Water Island Event-Driven Fund) and ARBNX (The Arbitrage Fund Class Institutional) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, AEDNX returned 4.21%/yr vs 3.48%/yr for ARBNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEDNX charges 1.44%/yr vs 1.49%/yr for ARBNX.

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и ARBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEDNX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у ARBNX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции AEDNX превзошли акции ARBNX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.48% соответственно.

AEDNX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.96%
3 года*
6.68%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.21%

ARBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.43%
3 года*
6.73%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEDNX и ARBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		1.48%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		1.21%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%

Correlation

The correlation between AEDNX and ARBNX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2010 г.

0.73

The correlation between AEDNX and ARBNX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Event-Driven Fund

The Arbitrage Fund Class Institutional

Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с EMAYXAEDNX с WCFRXAEDNX с ACFIXAEDNX с DAMDXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с MERIX
Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с EVDIXARBNX с OSTIXARBNX с EMAYXARBNX с AGGARBNX с WCFRXARBNX с MERIX

Доходность на риск

AEDNX vs. ARBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDNX c ARBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDNXARBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.49

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
6.20

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.82

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

7.03

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

33.62

-15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDNX vs. ARBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDNX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARBNX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDNX и ARBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDNXARBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.49

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и ARBNX

Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки ARBNX в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и ARBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEDNXARBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-14.42%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.37%

-0.92%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.79%

-2.24%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.94%

-7.44%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-11.90%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.07%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.22%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.19%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и ARBNX

Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEDNXARBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.28%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

1.14%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

1.86%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

3.63%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

4.42%

+0.73%

Сравнение комиссий AEDNX и ARBNX

AEDNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии ARBNX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и ARBNX

Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ARBNX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.93%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.68%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%

Часто задаваемые вопросы

AEDNX and ARBNX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEDNX has higher volatility (0.95%) compared to ARBNX (0.28%). In terms of maximum drawdown, AEDNX dropped -13.03% vs ARBNX's -14.42%.

ARBNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEDNX и ARBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор