PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDAX с VESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDAX с VESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX).

AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDAX и VESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		0.69%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-3.86%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%

Доходность по периодам

С начала года, AEDAX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям VESIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 8.61% соответственно.

AEDAX

1 день
0.15%
1 месяц
-9.80%
С начала года
0.69%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.92%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.29%

VESIX

1 день
0.64%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.61%
3 года*
13.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с CEE
Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURX

Сравнение комиссий AEDAX и VESIX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VESIX в 0.08%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AEDAX vs. VESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDAX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDAXVESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

5.07

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDAX vs. VESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VESIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDAXVESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.20

Корреляция

Корреляция между AEDAX и VESIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и VESIX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что больше доходности VESIX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.80%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.10%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и VESIX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, примерно равная максимальной просадке VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и VESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDAXVESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-63.25%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.96%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-32.68%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-36.85%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-11.25%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-15.31%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и VESIX

Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеют волатильность 7.06% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDAXVESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.93%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.60%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.71%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.15%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.13%

-0.77%