PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE50.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AE50.DE с ^STOXX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

AE50.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AE50.DE и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		-0.55%18.08%7.63%14.90%-1.62%26.03%-6.38%28.61%-10.46%9.34%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		-1.53%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, AE50.DE показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции AE50.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 9.10% против 5.76% соответственно.

AE50.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
6.11%
1 год
9.97%
3 года*
10.26%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.10%

^STOXX

1 день
0.41%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
4.47%
1 год
9.22%
3 года*
8.40%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с AE50.DE:
AE50.DE с C50U.LAE50.DE с AME6.DEAE50.DE с SCHGAE50.DE с VUAA.DEAE50.DE с VTAE50.DE с ^GSPCAE50.DE с SPYG
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD

Доходность на риск

AE50.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE50.DE
Ранг доходности на риск AE50.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE50.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE50.DE^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.63

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.88

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.83

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

7.48

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE50.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE50.DE^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между AE50.DE и ^STOXX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и ^STOXX

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

AE50.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.20%

-61.04%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.93%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-22.55%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-35.55%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-8.00%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-16.84%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.34%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и ^STOXX

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 5.64% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AE50.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.90%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.65%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.56%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.81%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.28%

-0.20%