Сравнение AE50.DE с ^STOXX
AE50.DE (Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, AE50.DE returned 10.59%/yr vs 7.03%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AE50.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE50.DE показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции AE50.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 10.59% против 7.03% соответственно.
AE50.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 10.59%
^STOXX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам AE50.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE50.DE Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR | 11.24% | 18.08% | 7.63% | 14.90% | -1.62% | 26.03% | -6.38% | 28.61% | -10.46% | 9.34% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 7.15% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between AE50.DE and ^STOXX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between AE50.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE50.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
AE50.DE
^STOXX
Сравнение AE50.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AE50.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.85 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 6.73 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AE50.DE и ^STOXX
Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE50.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.20% | -60.54% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.56% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -16.56% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -22.55% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.20% | -35.55% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -14.59% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.61% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE50.DE и ^STOXX
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 2.91% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE50.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.80% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.28% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 12.23% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.20% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.27% | -0.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AE50.DE and ^STOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AE50.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор