PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE50.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AE50.DE с ^STOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AE50.DE (Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, AE50.DE returned 9.32%/yr vs 6.19%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AE50.DE показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции AE50.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.19% соответственно.

AE50.DE

1 день
0.82%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.90%
1 год
16.79%
3 года*
12.27%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.32%

^STOXX

1 день
0.52%
1 месяц
2.42%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.88%
1 год
13.33%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.65%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AE50.DE и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		7.47%18.08%7.63%14.90%-1.62%26.03%-6.38%28.61%-10.46%9.34%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		5.45%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%

Correlation

The correlation between AE50.DE and ^STOXX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г.

0.94

The correlation between AE50.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с AE50.DE:
AE50.DE с AME6.DEAE50.DE с C50U.LAE50.DE с SCHGAE50.DE с VUAA.DEAE50.DE с VTAE50.DE с ^GSPCAE50.DE с SPYG
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

AE50.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE50.DE
Ранг доходности на риск AE50.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE50.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE50.DE^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.07

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.60

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.37

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

4.91

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE50.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE50.DE^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и ^STOXX

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AE50.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.20%

-61.04%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.56%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-16.56%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-22.55%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-35.55%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.48%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-16.77%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.67%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и ^STOXX

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AE50.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.63%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.21%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.22%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

13.98%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.31%

-0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AE50.DE and ^STOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AE50.DE и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор