Сравнение AE50.DE с ^GSPC
AE50.DE (Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, AE50.DE returned 10.59%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AE50.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AE50.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AE50.DE показывает доходность 11.24%, а ^GSPC немного ниже – 11.08%. За последние 10 лет акции AE50.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.56% соответственно.
AE50.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 10.59%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам AE50.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE50.DE Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR | 11.24% | 18.08% | 7.63% | 14.90% | -1.62% | 26.03% | -6.38% | 28.61% | -10.46% | 9.34% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between AE50.DE and ^GSPC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between AE50.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE50.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AE50.DE
^GSPC
Сравнение AE50.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AE50.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.17 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 11.71 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AE50.DE и ^GSPC
Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE50.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.20% | -51.62% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -7.57% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -23.99% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -23.99% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.20% | -33.42% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -9.08% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.04% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE50.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) составляет 2.91%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE50.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.97% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 9.16% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 12.60% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 16.86% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 18.61% | -3.74% |
Часто задаваемые вопросы
AE50.DE and ^GSPC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AE50.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор