PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE50.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AE50.DE с ^GSPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

AE50.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AE50.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		-0.55%18.08%7.63%14.90%-1.62%26.03%-6.38%28.61%-10.46%9.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.12%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

AE50.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AE50.DE показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции AE50.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.74% соответственно.

AE50.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
6.11%
1 год
9.97%
3 года*
10.26%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.10%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.14%
1 год
6.44%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AE50.DE:
AE50.DE с C50U.LAE50.DE с AME6.DEAE50.DE с SCHGAE50.DE с VUAA.DEAE50.DE с VTAE50.DE с ^STOXXAE50.DE с SPYG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AE50.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE50.DE
Ранг доходности на риск AE50.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE50.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE50.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.31

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.57

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.50

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

2.09

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE50.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE50.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между AE50.DE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и ^GSPC

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AE50.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.20%

-56.78%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.14%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-25.43%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-33.92%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-6.45%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-10.75%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.57%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и ^GSPC

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AE50.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.65%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.70%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

20.59%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

16.78%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

18.62%

-3.54%