PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE50.DE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AE50.DE с SPYG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

AE50.DE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AE50.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AE50.DE и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		-0.55%18.08%7.63%14.90%-1.62%26.03%-6.38%28.61%-10.46%9.34%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.66%7.60%44.97%26.13%-25.04%41.89%22.46%33.80%4.57%11.60%
Разные валюты инструментов

AE50.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AE50.DE показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -9.75%. За последние 10 лет акции AE50.DE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.10% против 15.19% соответственно.

AE50.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
6.11%
1 год
9.97%
3 года*
10.26%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.10%

SPYG

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-7.82%
1 год
10.83%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.89%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с AE50.DE:
AE50.DE с C50U.LAE50.DE с AME6.DEAE50.DE с SCHGAE50.DE с VUAA.DEAE50.DE с VTAE50.DE с ^STOXXAE50.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий AE50.DE и SPYG

AE50.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

AE50.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE50.DE
Ранг доходности на риск AE50.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE50.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE50.DESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.45

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.79

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.80

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

2.68

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE50.DE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE50.DESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между AE50.DE и SPYG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE50.DE и SPYG

AE50.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.58%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и SPYG

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

AE50.DESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.20%

-67.63%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.76%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-32.67%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-32.67%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-10.24%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-24.48%

+18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.50%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и SPYG

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AE50.DESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.11%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.59%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

24.32%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

20.83%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

20.99%

-5.91%