PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE50.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AE50.DE с SCHG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

AE50.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AE50.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AE50.DE и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		-0.55%18.08%7.63%14.90%-1.62%26.03%-6.38%28.61%-10.46%9.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.17%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

AE50.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AE50.DE показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции AE50.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.10% против 16.66% соответственно.

AE50.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
6.11%
1 год
9.97%
3 года*
10.26%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.10%

SCHG

1 день
2.76%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.16%
1 год
9.29%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.96%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AE50.DE:
AE50.DE с C50U.LAE50.DE с AME6.DEAE50.DE с VUAA.DEAE50.DE с VTAE50.DE с ^STOXXAE50.DE с ^GSPCAE50.DE с SPYG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий AE50.DE и SCHG

AE50.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

AE50.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE50.DE
Ранг доходности на риск AE50.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE50.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE50.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.38

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.70

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.61

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

1.72

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE50.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE50.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Корреляция

Корреляция между AE50.DE и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE50.DE и SCHG

AE50.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и SCHG

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

AE50.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.20%

-34.59%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.41%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-34.59%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-34.59%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-13.34%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.22%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.78%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и SCHG

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.64% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AE50.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.70%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.78%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

24.65%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

22.01%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

21.88%

-6.80%