PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADYEN.AS с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADYEN.AS с MSCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADYEN.AS (Adyen N.V.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. ADYEN.AS operates in Software - Infrastructure (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, ADYEN.AS returned -15.46%/yr vs 6.69%/yr for MSCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADYEN.AS и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Adyen N.V. (ADYEN.AS) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADYEN.AS торгуется в EUR, в то время как MSCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADYEN.AS показывает доходность -39.75%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 6.84%.

ADYEN.AS

1 день
5.50%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-39.75%
6 месяцев
-37.89%
1 год
-51.27%
3 года*
-19.71%
5 лет*
-15.46%
10 лет*
—

MSCI

1 день
0.89%
1 месяц
6.65%
С начала года
6.84%
6 месяцев
11.16%
1 год
9.61%
3 года*
6.50%
5 лет*
6.69%
10 лет*
24.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADYEN.AS и MSCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADYEN.AS
Adyen N.V.		-39.75%-4.31%23.18%-9.45%-44.26%21.34%160.60%53.88%18.76%
MSCI
MSCI Inc.		6.84%-14.66%14.39%19.22%-18.58%48.47%60.01%81.20%-10.37%

Correlation

The correlation between ADYEN.AS and MSCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.30

The correlation between ADYEN.AS and MSCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adyen N.V.

MSCI Inc.

Часто сравнивают с ADYEN.AS:
ADYEN.AS с DLOADYEN.AS с ^AEXADYEN.AS с PYPLADYEN.AS с NEXI.MIADYEN.AS с ACIWADYEN.AS с SPYADYEN.AS с V
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с VGTMSCI с MS

Доходность на риск

ADYEN.AS vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEN.AS
Ранг доходности на риск ADYEN.AS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEN.AS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEN.AS: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADYEN.AS c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen N.V. (ADYEN.AS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADYEN.ASMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
0.32

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
0.65

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.09

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.52

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

1.48

-3.20

ADYEN.AS vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADYEN.AS на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEN.AS и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADYEN.AS и MSCI

Максимальная просадка ADYEN.AS за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки MSCI в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEN.AS и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADYEN.ASMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-63.74%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.47%

-18.63%

-34.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.67%

-28.14%

-34.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.19%

-39.69%

-37.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.05%

-13.04%

-57.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-12.67%

-19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.86%

6.53%

+20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEN.AS и MSCI

Adyen N.V. (ADYEN.AS) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что ADYEN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADYEN.ASMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

8.11%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

21.80%

+15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

29.71%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.71%

30.23%

+20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.47%

31.28%

+16.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADYEN.AS и MSCI

ADYEN.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADYEN.AS
Adyen N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.29%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADYEN.AS и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen N.V. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADYEN.AS значения в EUR, MSCI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ADYEN.AS and MSCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADYEN.AS и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор