Сравнение ADYEN.AS с AMZN
ADYEN.AS (Adyen N.V.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ADYEN.AS operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ADYEN.AS returned -15.46%/yr vs 8.33%/yr for AMZN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYEN.AS и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADYEN.AS торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADYEN.AS показывает доходность -39.75%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 4.94%.
ADYEN.AS
- 1 день
- 5.50%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -39.75%
- 6 месяцев
- -37.89%
- 1 год
- -51.27%
- 3 года*
- -19.71%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 20.44%
Сравнение доходности по годам ADYEN.AS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEN.AS Adyen N.V. | -39.75% | -4.31% | 23.18% | -9.45% | -44.26% | 21.34% | 160.60% | 53.88% | 18.76% |
AMZN Amazon.com, Inc | 4.94% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 25.81% | -9.42% |
Correlation
The correlation between ADYEN.AS and AMZN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYEN.AS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ADYEN.AS
AMZN
Сравнение ADYEN.AS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen N.V. (ADYEN.AS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYEN.AS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.50 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 1.21 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYEN.AS и AMZN
Максимальная просадка ADYEN.AS за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEN.AS и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYEN.AS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -60.20% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.47% | -24.04% | -29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.67% | -37.68% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.19% | -52.70% | -24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | -12.32% | -57.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.21% | -12.39% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.86% | 9.97% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYEN.AS и AMZN
Adyen N.V. (ADYEN.AS) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ADYEN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYEN.AS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | 7.16% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.73% | 20.09% | +17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.21% | 30.35% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.71% | 35.35% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 32.75% | +14.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYEN.AS и AMZN
Ни ADYEN.AS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYEN.AS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen N.V. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADYEN.AS and AMZN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADYEN.AS и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор