PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVMX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVMX с HLFMX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund) и HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) — оба фонда категории Emerging Markets Diversified. За последние 10 лет ADVMX показал 8.80% в год против 4.45% в год у HLFMX. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. ADVMX взимает 1.10% в год против 1.60% у HLFMX.

Доходность

Сравнение доходности ADVMX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ADVMX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции ADVMX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 8.80% против 4.45% соответственно.

ADVMX

1 день
0.19%
1 месяц
5.65%
С начала года
13.20%
6 месяцев
29.92%
1 год
67.00%
3 года*
21.56%
5 лет*
10.79%
10 лет*
8.80%

HLFMX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.34%
С начала года
3.81%
6 месяцев
7.66%
1 год
25.86%
3 года*
13.34%
5 лет*
5.41%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVMX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		13.20%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-18.47%25.07%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.81%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Корреляция

Корреляция между ADVMX и HLFMX составляет 0.55 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.61

Корреляция между ADVMX и HLFMX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.55 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с DEMIXADVMX с LCSMXADVMX с FERGXADVMX с GLLSXADVMX с FQEMXADVMX с ADVLXADVMX с FPADX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с EMRSXHLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с NOEMXHLFMX с AVEEXHLFMX с RNWGXHLFMX с CEMFX

Доходность на риск

ADVMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVMXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

2.56

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.61

3.81

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.51

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

2.76

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.13

9.86

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVMX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVMX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVMX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVMXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.56

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.08

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ADVMX и HLFMX

Максимальная просадка ADVMX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVMX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVMXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-63.95%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.09%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-28.37%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

-46.61%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.70%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-19.36%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.11%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVMX и HLFMX

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ADVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVMXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.32%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

9.58%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

11.63%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

10.38%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

11.86%

+4.19%

Сравнение комиссий ADVMX и HLFMX

ADVMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVMX и HLFMX

Дивидендная доходность ADVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности HLFMX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.41%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.43%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%