PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVLX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVLX с AVDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, ADVLX returned 6.03%/yr vs 13.78%/yr for AVDVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ADVLX charges 0.99%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.

Доходность

Сравнение доходности ADVLX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVLX показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 16.44%.

ADVLX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.68%
С начала года
13.47%
6 месяцев
16.17%
1 год
40.50%
3 года*
21.23%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.33%

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVLX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		13.47%49.91%4.50%2.73%-26.24%12.89%15.65%3.61%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Correlation

The correlation between ADVLX and AVDVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between ADVLX and AVDVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson International Small Cap Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ADVLX:
ADVLX с ADVMXADVLX с FSISXADVLX с VFSNXADVLX с ARHBXADVLX с WISIXADVLX с YASLXADVLX с ALOIX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Доходность на риск

ADVLX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVLX
Ранг доходности на риск ADVLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVLX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVLXAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.92

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.88

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.44

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

13.66

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVLX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVLX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVLX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVLXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ADVLX и AVDVX

Максимальная просадка ADVLX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVLX и AVDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVLXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.90%

-43.06%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.92%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.10%

-13.84%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.90%

-27.37%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.40%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-6.71%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.24%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVLX и AVDVX

Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 4.48% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVLXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.54%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

12.48%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

15.23%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.73%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.41%

-1.86%

Сравнение комиссий ADVLX и AVDVX

ADVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVLX и AVDVX

Дивидендная доходность ADVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AVDVX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		0.76%0.87%1.59%1.59%1.38%0.96%0.83%1.71%2.15%5.97%1.30%2.67%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADVLX and AVDVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDVX has higher volatility (4.54%) compared to ADVLX (4.48%). In terms of maximum drawdown, ADVLX dropped -38.90% vs AVDVX's -43.06%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVLX и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор