PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVGX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVGX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-3.78%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, ADVGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции ADVGX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.08% соответственно.

ADVGX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-6.99%
1 год
12.59%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ADVNXADVGX с NMKBXADVGX с NSIVXADVGX с ORSIXADVGX с ORIGXADVGX с ORILX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий ADVGX и YAFFX

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ADVGX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVGXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.58

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.76

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.65

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

2.29

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVGX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVGX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVGX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVGXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между ADVGX и YAFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и YAFFX

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.91%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и YAFFX

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVGXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-43.80%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-17.08%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-21.31%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-30.62%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-7.31%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-6.24%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.85%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и YAFFX

Текущая волатильность для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) составляет 6.14%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVGXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

8.00%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

21.56%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

22.92%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

17.86%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

16.40%

+4.52%