Сравнение ADVGX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Al Frank Fund (VALAX).
ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVGX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVGX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | -3.78% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ADVGX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.38% соответственно.
ADVGX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.25%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVGX и VALAX
ADVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
ADVGX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
ADVGX
VALAX
Сравнение ADVGX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVGX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.63 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.23 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.13 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 9.00 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVGX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.63 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ADVGX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVGX и VALAX
Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 5.91% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок ADVGX и VALAX
Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVGX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -61.26% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -13.03% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -25.81% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -38.22% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -8.56% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -10.83% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 3.08% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVGX и VALAX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Al Frank Fund (VALAX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVGX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.61% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 10.48% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 18.57% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 17.70% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.29% | +1.63% |