Сравнение ADVGX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVGX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVGX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | -1.59% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVGX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ADVGX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.50% против 4.46% соответственно.
ADVGX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.50%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVGX и HDCTX
ADVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
ADVGX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
ADVGX
HDCTX
Сравнение ADVGX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVGX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.20 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.75 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.96 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 5.25 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.20 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ADVGX и HDCTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVGX и HDCTX
Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 5.77% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок ADVGX и HDCTX
Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -59.05% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -6.95% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -18.22% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -19.43% | -21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -6.07% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -6.45% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.59% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVGX и HDCTX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 2.15% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 6.30% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 11.06% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 10.49% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 11.44% | +9.49% |