PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

ADVE и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EWY

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		29.83%95.33%-20.48%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с BKFADVE с EWMADVE с EEMVADVE с EMSFADVE с ASEAADVE с ASIA
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с QQQEWY с KORUEWY с EWTEWY с EWH

Сравнение комиссий ADVE и EWY

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EWY
iShares MSCI South Korea ETF

Доходность на риск

ADVE vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

3.75

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.92

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

6.01

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

24.11

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.75

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.27

+0.96

Корреляция

Корреляция между ADVE и EWY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EWY

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EWY в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EWY

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EWY.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-74.14%

+55.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-23.08%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-16.61%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-20.23%

+17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.76%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EWY

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

20.29%

-12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

31.19%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

36.35%

-18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

26.63%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

26.20%

-11.08%