PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADVE с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ADVE и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и DVYA


2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
8.02%26.12%7.02%5.13%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий ADVE и DVYA

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

ADVE vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADVEDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.60

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.22

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.25

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

16.23

-4.73

ADVE vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ADVEDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.30

+0.93

Корреляция

Корреляция между ADVE и DVYA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и DVYA

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и DVYA

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


ADVEDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-45.61%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.20%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.41%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-10.16%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.68%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и DVYA

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ADVEDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.94%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.05%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.38%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

15.02%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.58%

-2.46%