Сравнение ADVDX с THW
ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) and THW (abrdn World Healthcare Fund) are both mutual funds - ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen, while THW is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 10 years, ADVDX returned 10.46%/yr vs 9.41%/yr for THW. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADVDX charges 1.25%/yr vs 1.54%/yr for THW.
Доходность
Сравнение доходности ADVDX и THW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADVDX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у THW с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции THW по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.41% соответственно.
ADVDX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 6.81%
THW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.41%
- Всё время*
- 6.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.68M | $2.29M | $1.83M |
Сравнение доходности по годам ADVDX и THW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 13.91% | 20.33% | 7.74% | 13.35% | -13.36% | 16.80% | 10.33% | 25.43% | -9.57% | 23.36% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.41% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
Correlation
The correlation between ADVDX and THW is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between ADVDX and THW shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVDX vs. THW — Ранг доходности на риск
ADVDX
THW
Сравнение ADVDX c THW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVDX | THW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.35 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 11.84 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADVDX и THW
Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и THW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVDX | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -37.36% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -11.28% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -26.76% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -31.53% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -37.36% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.33% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -9.60% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.19% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVDX и THW
Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 2.99%, в то время как у abrdn World Healthcare Fund (THW) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVDX | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.34% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 13.50% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 18.63% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 18.81% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 21.15% | -5.29% |
Сравнение комиссий ADVDX и THW
ADVDX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии THW в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVDX и THW
Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности THW в 10.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 7.29% | 8.53% | 5.59% | 5.70% | 6.09% | 5.35% | 5.50% | 5.70% | 6.72% | 5.73% | 6.65% | 6.67% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 10.49% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
ADVDX and THW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THW has higher volatility (4.34%) compared to ADVDX (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADVDX dropped -62.03% vs THW's -37.36%.
ADVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVDX и THW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор