PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с THW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVDX с THW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) and THW (abrdn World Healthcare Fund) are both mutual funds - ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen, while THW is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 10 years, ADVDX returned 10.60%/yr vs 9.20%/yr for THW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVDX charges 1.25%/yr vs 1.54%/yr for THW.

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и THW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у THW с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции THW по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.20% соответственно.

ADVDX

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
12.82%
6 месяцев
13.41%
1 год
28.18%
3 года*
15.75%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.60%

THW

1 день
1.87%
1 месяц
-0.68%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.03%
1 год
34.63%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVDX и THW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		12.82%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
THW
abrdn World Healthcare Fund		2.45%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%

Correlation

The correlation between ADVDX and THW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г.

0.53

The correlation between ADVDX and THW has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

abrdn World Healthcare Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с BJBHXADVDX с VXUSADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с AWPTHW с PCNTHW с ABEMXTHW с CGFIXTHW с PPHTHW с IXJ

Доходность на риск

ADVDX vs. THW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
THW
Ранг доходности на риск THW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c THW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXTHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.73

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.41

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.08

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

10.83

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. THW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа THW равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и THW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXTHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.73

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и THW

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и THW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVDXTHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-37.36%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-11.28%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-28.48%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-31.53%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-37.36%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.10%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-9.71%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.20%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и THW

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 3.48%, в то время как у abrdn World Healthcare Fund (THW) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVDXTHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.39%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

13.19%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

20.07%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

18.67%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

21.20%

-5.22%

Сравнение комиссий ADVDX и THW

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии THW в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и THW

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности THW в 11.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		7.72%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.20%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%

Часто задаваемые вопросы

ADVDX and THW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THW has higher volatility (5.39%) compared to ADVDX (3.48%). In terms of maximum drawdown, ADVDX dropped -62.03% vs THW's -37.36%.

ADVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVDX и THW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор