PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с THW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с THW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn World Healthcare Fund (THW).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и THW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и THW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
THW
abrdn World Healthcare Fund		-4.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у THW с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции THW по среднегодовой доходности: 9.73% против 9.08% соответственно.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

THW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.28%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

abrdn World Healthcare Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с IXJTHW с PPHTHW с PCNTHW с AWPTHW с CGFIXTHW с ASGI

Сравнение комиссий ADVDX и THW

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии THW в 1.54%.

THW
abrdn World Healthcare Fund
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund

Доходность на риск

ADVDX vs. THW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
THW
Ранг доходности на риск THW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c THW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXTHWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.84

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.24

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.42

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

3.69

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. THW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа THW равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и THW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXTHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.84

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между ADVDX и THW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и THW

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности THW в 11.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.81%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и THW

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и THW.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXTHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-37.36%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.28%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-31.53%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-37.36%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.55%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-9.84%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.34%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и THW

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 5.63%, в то время как у abrdn World Healthcare Fund (THW) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXTHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.57%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

14.18%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

22.00%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

18.51%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

21.18%

-5.22%