PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 2.85% соответственно.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий ADVDX и FAX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund

Доходность на риск

ADVDX vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.26

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.42

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.40

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

1.04

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.26

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.17

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.16

+0.20

Корреляция

Корреляция между ADVDX и FAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и FAX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и FAX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-63.96%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.14%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-40.49%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-40.57%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-9.74%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-17.90%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.34%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и FAX

abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеют волатильность 5.63% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.67%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.04%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.80%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.88%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.45%

-0.49%