PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с VIGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-13.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-13.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADSIX показывает доходность -13.60%, а VIGIX немного ниже – -13.83%. За последние 10 лет акции ADSIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 13.58% против 15.58% соответственно.

ADSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-12.57%
1 год
13.10%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.58%

VIGIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.31%
1 год
13.73%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с TWCIX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий ADSIX и VIGIX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ADSIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.61

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.66

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

2.38

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между ADSIX и VIGIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и VIGIX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности VIGIX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.75%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и VIGIX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-56.95%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-16.51%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-35.62%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-35.62%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-16.51%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-16.36%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.56%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и VIGIX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.52%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.10%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

22.69%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

22.30%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.49%

-0.46%