PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

ADPV и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ADPV и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и RSSY

2026 (YTD)20252024
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%14.47%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHI
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий ADPV и RSSY

ADPV берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
ADPV
Adaptiv Select ETF

Доходность на риск

ADPV vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.74

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.64

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.40

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.37

+0.50

Корреляция

Корреляция между ADPV и RSSY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и RSSY

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и RSSY

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPVRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-29.57%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-16.91%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-2.35%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-8.02%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.33%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и RSSY

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPVRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

4.16%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

10.95%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

21.54%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

18.91%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.91%

+2.09%