Сравнение ADP с NESN.SW
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADP returned 12.61%/yr vs 5.74%/yr for NESN.SW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADP торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у NESN.SW с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 12.61% против 5.74% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 12.61%
NESN.SW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам ADP и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -9.39% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.86% | 24.36% | -26.18% | 2.56% | -15.00% | 20.99% | 12.29% | 36.91% | -2.79% | 23.65% |
Correlation
The correlation between ADP and NESN.SW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between ADP and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
ADP
NESN.SW
Сравнение ADP c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.23 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.43 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.17 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.11 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и NESN.SW
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -40.53% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.47% | -17.24% | -21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -32.86% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -38.13% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -38.13% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.49% | -19.57% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -9.38% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.32% | 9.43% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и NESN.SW
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.48% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 15.70% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 22.86% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.92% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 18.14% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и NESN.SW
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности NESN.SW в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.80% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.99% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADP and NESN.SW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADP и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор