Сравнение ADOIX с WTLS
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADOIX charges 1.72%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности ADOIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADOIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 9.95%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADOIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 12.58% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between ADOIX and WTLS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADOIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
ADOIX
WTLS
Сравнение ADOIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADOIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADOIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.67 | -2.97 |
Просадки
Сравнение просадок ADOIX и WTLS
Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADOIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -8.94% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -1.78% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADOIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADOIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 18.47% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.47% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 18.47% | -4.57% |
Сравнение комиссий ADOIX и WTLS
ADOIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADOIX и WTLS
Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.52% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADOIX and WTLS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADOIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор