PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOIX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADOIX с PWLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ADOIX returned 9.95%/yr vs 4.60%/yr for PWLIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности ADOIX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADOIX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции ADOIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 4.60% соответственно.

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%

PWLIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
4.35%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOIX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.41%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between ADOIX and PWLIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between ADOIX and PWLIX has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Dynamic Opportunity Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAX

Доходность на риск

ADOIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADOIXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.02

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.03

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.02

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

-0.06

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADOIX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOIX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADOIXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.02

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ADOIX и PWLIX

Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOIXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-26.92%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.43%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-11.74%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-11.74%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-26.92%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.06%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.18%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOIX и PWLIX

ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOIXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.58%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

6.55%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

8.43%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

8.96%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

9.00%

+4.90%

Сравнение комиссий ADOIX и PWLIX

ADOIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOIX и PWLIX

Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PWLIX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.67%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

ADOIX and PWLIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to PWLIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs PWLIX's -26.92%.

ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOIX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор