Сравнение ADOIX с PWLIX
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ADOIX returned 10.24%/yr vs 4.41%/yr for PWLIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности ADOIX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADOIX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции ADOIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 4.41% соответственно.
ADOIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 10.24%
PWLIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам ADOIX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 14.62% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | 0.94% | 22.46% | 2.36% | -0.97% | 17.86% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -1.77% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Correlation
The correlation between ADOIX and PWLIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between ADOIX and PWLIX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.46, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADOIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
ADOIX
PWLIX
Сравнение ADOIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADOIX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.01 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | -0.03 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADOIX и PWLIX
Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADOIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -26.92% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -10.30% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -11.74% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -11.74% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -26.92% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.30% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -4.20% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.72% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADOIX и PWLIX
ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADOIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.28% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 7.02% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 8.89% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 9.02% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 9.04% | +4.96% |
Сравнение комиссий ADOIX и PWLIX
ADOIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADOIX и PWLIX
Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PWLIX в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.50% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 5.01% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
ADOIX and PWLIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADOIX has higher volatility (5.86%) compared to PWLIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs PWLIX's -26.92%.
ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADOIX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор