PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADOIX с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ADOIX returned 9.95%/yr vs -2.97%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности ADOIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADOIX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции ADOIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 9.95% против -2.97% соответственно.

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOIX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between ADOIX and HSGFX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.56

The correlation between ADOIX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Dynamic Opportunity Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

ADOIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADOIXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-1.77

+3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-2.60

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.73

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.99

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

-1.93

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADOIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADOIXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-1.77

+3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.33

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

-0.28

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.00

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ADOIX и HSGFX

Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-60.61%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-19.80%

+10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-24.22%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-24.22%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-33.41%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-57.05%

+57.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-26.86%

+20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

10.29%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOIX и HSGFX

ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеют волатильность 4.04% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.72%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.14%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.06%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.70%

+3.20%

Сравнение комиссий ADOIX и HSGFX

ADOIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOIX и HSGFX

Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности HSGFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ADOIX and HSGFX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to HSGFX (3.89%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs HSGFX's -60.61%.

ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOIX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор