Сравнение ADOIX с HSGFX
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ADOIX returned 9.67%/yr vs -2.66%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности ADOIX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADOIX показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции ADOIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 9.67% против -2.66% соответственно.
ADOIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 9.67%
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам ADOIX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 12.12% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | 0.94% | 22.46% | 2.36% | -0.97% | 17.86% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Correlation
The correlation between ADOIX and HSGFX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.56 |
Over the past year, the inverse relationship between ADOIX and HSGFX has strengthened: their correlation has moved from -0.56 to -0.78, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADOIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
ADOIX
HSGFX
Сравнение ADOIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADOIX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.85 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -1.62 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADOIX и HSGFX
Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADOIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -60.61% | +38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -17.20% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -24.52% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -24.52% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -30.86% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -56.72% | +54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -26.98% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 8.98% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADOIX и HSGFX
ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADOIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.86% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 10.44% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 12.67% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 11.39% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 10.87% | +3.25% |
Сравнение комиссий ADOIX и HSGFX
ADOIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADOIX и HSGFX
Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью HSGFX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.55% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ADOIX and HSGFX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADOIX has higher volatility (7.62%) compared to HSGFX (4.86%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs HSGFX's -60.61%.
ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADOIX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор