PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOIX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADOIX с GARIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ADOIX returned 9.95%/yr vs 9.91%/yr for GARIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.

Доходность

Сравнение доходности ADOIX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADOIX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у GARIX с доходностью 11.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADOIX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции GARIX немного отстают с 9.91%.

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOIX и GARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%

Correlation

The correlation between ADOIX and GARIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between ADOIX and GARIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Dynamic Opportunity Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX

Доходность на риск

ADOIX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOIX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADOIXGARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.84

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.07

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.88

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

24.86

-16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADOIX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARIX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOIX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADOIXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.84

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.75

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ADOIX и GARIX

Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и GARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOIXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-26.49%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-3.85%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-23.15%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-23.15%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-26.49%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.52%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

0.91%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOIX и GARIX

ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOIXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.87%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

6.13%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

7.99%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.35%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

13.89%

+0.01%

Сравнение комиссий ADOIX и GARIX

ADOIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOIX и GARIX

Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности GARIX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Часто задаваемые вопросы

ADOIX and GARIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs GARIX's -26.49%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOIX и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор