Сравнение ADOIX с BIVIX
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ADOIX returned 11.45%/yr vs 8.80%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. ADOIX charges 1.72%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности ADOIX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADOIX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -22.03%.
ADOIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 10.24%
BIVIX
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- -7.50%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADOIX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 14.62% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | 0.94% | 22.46% | 2.36% | -0.97% | 7.22% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -22.03% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between ADOIX and BIVIX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | -0.24 |
Over the past year, the inverse relationship between ADOIX and BIVIX has strengthened: their correlation has moved from -0.24 to -0.53, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADOIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
ADOIX
BIVIX
Сравнение ADOIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADOIX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.60 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | -1.78 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADOIX и BIVIX
Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADOIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -26.95% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -26.95% | +17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -26.95% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -26.95% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.95% | +26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.96% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 9.01% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADOIX и BIVIX
Текущая волатильность для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) составляет 5.86%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADOIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 12.50% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 22.10% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 26.30% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.21% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 17.40% | -3.40% |
Сравнение комиссий ADOIX и BIVIX
ADOIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADOIX и BIVIX
Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BIVIX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.50% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% | 0.00% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.82% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
ADOIX and BIVIX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.50%) compared to ADOIX (5.86%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs BIVIX's -26.95%.
ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADOIX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор