PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADOIX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ADOIX returned 11.49%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. ADOIX charges 1.72%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности ADOIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADOIX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%6.71%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between ADOIX and BIVIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.23

Over the past year, the inverse relationship between ADOIX and BIVIX has strengthened: their correlation has moved from -0.23 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Dynamic Opportunity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

ADOIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADOIXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.26

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.22

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.31

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

-0.81

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADOIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADOIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.26

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ADOIX и BIVIX

Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-20.70%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-20.70%

+11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-20.70%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-20.70%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.79%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.89%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

7.80%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOIX и BIVIX

Текущая волатильность для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) составляет 4.04%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

12.08%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

20.18%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

24.20%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.70%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

17.09%

-3.19%

Сравнение комиссий ADOIX и BIVIX

ADOIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOIX и BIVIX

Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что сопоставимо с доходностью BIVIX в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Часто задаваемые вопросы

ADOIX and BIVIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to ADOIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs BIVIX's -20.70%.

ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор