PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADNPX с KMKAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ADNPX (American Beacon ARK Transformational Innovation Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ADNPX returned -8.55%/yr vs 13.91%/yr for KMKAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ADNPX charges 1.39%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 7.33%.

ADNPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-3.34%
1 год
12.09%
3 года*
22.71%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.54%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.74%
1 год
-0.99%
3 года*
31.56%
5 лет*
13.91%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADNPX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		1.16%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		7.33%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%45.37%

Correlation

The correlation between ADNPX and KMKAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с QQQADNPX с VTIADNPX с SPYADNPX с VUGADNPX с BRLVXADNPX с NEAGX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTX

Доходность на риск

ADNPX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADNPXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.07

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.06

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.09

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

-0.21

+1.03

ADNPX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и KMKAX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADNPXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-65.57%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-20.20%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.99%

-28.45%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-31.56%

-44.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.59%

-21.49%

-26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-15.52%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

8.08%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и KMKAX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADNPXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

7.06%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.80%

19.59%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

23.79%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

26.50%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.68%

23.69%

+15.99%

Сравнение комиссий ADNPX и KMKAX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и KMKAX

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.57%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Часто задаваемые вопросы

ADNPX and KMKAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADNPX has higher volatility (13.15%) compared to KMKAX (7.06%). In terms of maximum drawdown, ADNPX dropped -79.98% vs KMKAX's -65.57%.

ADNPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADNPX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор