Сравнение ADNPX с BFGIX
ADNPX (American Beacon ARK Transformational Innovation Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ADNPX returned -6.41%/yr vs 13.12%/yr for BFGIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADNPX charges 1.39%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.
Доходность
Сравнение доходности ADNPX и BFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADNPX показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью 4.80%.
ADNPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- —
BFGIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам ADNPX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNPX American Beacon ARK Transformational Innovation Fund | 5.29% | 35.66% | 8.19% | 67.46% | -66.37% | -22.90% | 147.19% | 31.93% | -3.50% | 65.99% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 4.80% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 21.20% |
Correlation
The correlation between ADNPX and BFGIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between ADNPX and BFGIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADNPX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
ADNPX
BFGIX
Сравнение ADNPX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADNPX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.94 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.15 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADNPX и BFGIX
Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и BFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADNPX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -43.62% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -11.23% | -18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.99% | -20.97% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.82% | -35.71% | -40.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -9.56% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -7.85% | -26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 4.22% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADNPX и BFGIX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеют волатильность 10.30% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADNPX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 10.52% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 16.40% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.45% | 22.42% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 22.90% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.63% | 24.21% | +15.42% |
Сравнение комиссий ADNPX и BFGIX
ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADNPX и BFGIX
Ни ADNPX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNPX American Beacon ARK Transformational Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.67% | 31.49% | 0.39% | 3.31% | 6.56% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Часто задаваемые вопросы
ADNPX and BFGIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (10.52%) compared to ADNPX (10.30%). In terms of maximum drawdown, ADNPX dropped -79.98% vs BFGIX's -43.62%.
BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADNPX и BFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор