Сравнение ADME с OCTB
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while OCTB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors. ADME is passively managed, while OCTB is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ADME charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности ADME и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
ADME
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADME и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 10.24% | 0.90% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between ADME and OCTB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADME vs. OCTB — Ранг доходности на риск
ADME
OCTB
Сравнение ADME c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.00 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок ADME и OCTB
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADME | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -4.79% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.02% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -0.70% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADME | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 7.18% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 7.18% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 7.18% | +7.22% |
Сравнение комиссий ADME и OCTB
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и OCTB
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.37% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ADME and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
ADME has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for OCTB.
ADME is categorized as Hedge Fund, while OCTB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для ADME и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор