PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с BAJFINANCE.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с BAJFINANCE.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while BAJFINANCE.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 25.44%/yr for BAJFINANCE.NS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и BAJFINANCE.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADMA торгуется в USD, в то время как BAJFINANCE.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAJFINANCE.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у BAJFINANCE.NS с доходностью -12.10%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям BAJFINANCE.NS по среднегодовой доходности: 1.84% против 25.44% соответственно.

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%

BAJFINANCE.NS

1 день
5.53%
1 месяц
3.06%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-11.71%
3 года*
4.56%
5 лет*
3.78%
10 лет*
25.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и BAJFINANCE.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
BAJFINANCE.NS
Bajaj Finance Limited		-12.10%39.44%-8.53%11.82%-14.57%29.58%22.90%56.63%38.45%134.11%

Correlation

The correlation between ADMA and BAJFINANCE.NS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.05

The correlation between ADMA and BAJFINANCE.NS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Bajaj Finance Limited

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с BAJFINANCE.NS:
BAJFINANCE.NS с KOTAKBANK.NSBAJFINANCE.NS с PFC.NSBAJFINANCE.NS с INFY.NSBAJFINANCE.NS с ICICIBANK.NSBAJFINANCE.NS с HDFCLIFE.NSBAJFINANCE.NS с JIOFIN.NSBAJFINANCE.NS с ^BSESN

Доходность на риск

ADMA vs. BAJFINANCE.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
BAJFINANCE.NS
Ранг доходности на риск BAJFINANCE.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJFINANCE.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJFINANCE.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJFINANCE.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJFINANCE.NS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJFINANCE.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c BAJFINANCE.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMABAJFINANCE.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.39

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-0.38

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.95

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.38

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-0.82

-1.12

ADMA vs. BAJFINANCE.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа BAJFINANCE.NS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и BAJFINANCE.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADMA и BAJFINANCE.NS

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке BAJFINANCE.NS в -92.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и BAJFINANCE.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMABAJFINANCE.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-92.95%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-31.79%

-31.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-31.79%

-37.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-36.66%

-32.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-64.28%

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.50%

-22.56%

-43.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-19.22%

-33.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

14.41%

+19.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и BAJFINANCE.NS

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJFINANCE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMABAJFINANCE.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

9.21%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.54%

23.92%

+21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

30.54%

+24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

29.03%

+30.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

37.11%

+31.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и BAJFINANCE.NS

Ни ADMA, ни BAJFINANCE.NS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAJFINANCE.NS
Bajaj Finance Limited		0.00%1.13%1.06%0.82%0.61%0.29%0.38%0.28%0.30%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и BAJFINANCE.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Bajaj Finance Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADMA значения в USD, BAJFINANCE.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

ADMA and BAJFINANCE.NS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и BAJFINANCE.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор