Сравнение ADJ.DE с AGRO
ADJ.DE (Adler Group SA) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. ADJ.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADJ.DE returned -40.35%/yr vs 1.88%/yr for AGRO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADJ.DE и AGRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADJ.DE торгуется в EUR, в то время как AGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADJ.DE показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 55.81%. За последние 10 лет акции ADJ.DE уступали акциям AGRO по среднегодовой доходности: -40.35% против 1.88% соответственно.
ADJ.DE
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -23.62%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -35.33%
- 5 лет*
- -64.07%
- 10 лет*
- -40.35%
AGRO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -14.39%
- С начала года
- 55.81%
- 6 месяцев
- 45.31%
- 1 год
- 34.04%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам ADJ.DE и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJ.DE Adler Group SA | -23.62% | -40.60% | -36.79% | -60.59% | -87.66% | -61.65% | 3.32% | -28.16% | 9.07% | 33.86% |
AGRO Adecoagro S.A. | 55.81% | -22.77% | -6.61% | 34.44% | 18.41% | 21.39% | -25.45% | 22.98% | -29.53% | -12.63% |
Correlation
The correlation between ADJ.DE and AGRO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADJ.DE vs. AGRO — Ранг доходности на риск
ADJ.DE
AGRO
Сравнение ADJ.DE c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adler Group SA (ADJ.DE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJ.DE | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.37 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 2.69 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJ.DE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.74 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.13 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.05 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.05 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок ADJ.DE и AGRO
Максимальная просадка ADJ.DE за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки AGRO в -73.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJ.DE и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADJ.DE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -73.34% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.09% | -25.00% | -16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -42.94% | -41.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.58% | -43.02% | -56.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.76% | -73.01% | -26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -20.94% | -78.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -30.61% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.58% | 12.71% | +11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJ.DE и AGRO
Adler Group SA (ADJ.DE) и Adecoagro S.A. (AGRO) имеют волатильность 13.45% и 13.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADJ.DE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 13.06% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 40.54% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.54% | 46.55% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.36% | 41.91% | +47.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.12% | 39.96% | +27.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJ.DE и AGRO
ADJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJ.DE Adler Group SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.22% | 0.00% | 2.34% | 1.32% | 1.06% | 1.09% |
AGRO Adecoagro S.A. | 2.45% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADJ.DE и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adler Group SA и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADJ.DE and AGRO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADJ.DE и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор