Сравнение ADJ.DE с APAM.AS
ADJ.DE (Adler Group SA) and APAM.AS (Aperam S.A.) are both stocks. ADJ.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while APAM.AS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, ADJ.DE returned -40.35%/yr vs 9.72%/yr for APAM.AS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADJ.DE и APAM.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADJ.DE показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у APAM.AS с доходностью 52.86%. За последние 10 лет акции ADJ.DE уступали акциям APAM.AS по среднегодовой доходности: -40.35% против 9.72% соответственно.
ADJ.DE
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -23.62%
- 6 месяцев
- -25.85%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -35.33%
- 5 лет*
- -64.07%
- 10 лет*
- -40.35%
APAM.AS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 52.86%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам ADJ.DE и APAM.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJ.DE Adler Group SA | -23.62% | -40.60% | -36.79% | -60.59% | -87.66% | -61.65% | 3.32% | -28.16% | 9.07% | 33.86% |
APAM.AS Aperam S.A. | 52.86% | 50.04% | -17.32% | 19.08% | -34.40% | 45.01% | 28.27% | 33.01% | -43.94% | 1.73% |
Correlation
The correlation between ADJ.DE and APAM.AS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADJ.DE vs. APAM.AS — Ранг доходности на риск
ADJ.DE
APAM.AS
Сравнение ADJ.DE c APAM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adler Group SA (ADJ.DE) и Aperam S.A. (APAM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJ.DE | APAM.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 4.06 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 13.17 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJ.DE | APAM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 2.57 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.24 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.27 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.21 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ADJ.DE и APAM.AS
Максимальная просадка ADJ.DE за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки APAM.AS в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJ.DE и APAM.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADJ.DE | APAM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -71.97% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.09% | -25.80% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -26.69% | -58.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.58% | -54.69% | -44.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.76% | -63.43% | -36.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -0.66% | -99.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -31.82% | -21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.58% | 7.99% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJ.DE и APAM.AS
Adler Group SA (ADJ.DE) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Aperam S.A. (APAM.AS) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что ADJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APAM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADJ.DE | APAM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 9.72% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 33.59% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.54% | 40.76% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.36% | 35.60% | +53.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.12% | 35.05% | +32.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJ.DE и APAM.AS
ADJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJ.DE Adler Group SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.22% | 0.00% | 2.34% | 1.32% | 1.06% | 1.09% |
APAM.AS Aperam S.A. | 3.80% | 5.68% | 7.93% | 6.08% | 6.78% | 3.67% | 5.13% | 6.14% | 6.66% | 3.03% | 2.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADJ.DE и APAM.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adler Group SA и Aperam S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADJ.DE and APAM.AS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADJ.DE и APAM.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор