PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADJ.DE с ARRD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADJ.DE с ARRD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADJ.DE (Adler Group SA) and ARRD.DE (ArcelorMittal SA) are both stocks. ADJ.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while ARRD.DE operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, ADJ.DE returned -40.35%/yr vs 17.18%/yr for ARRD.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADJ.DE и ARRD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Adler Group SA (ADJ.DE) и ArcelorMittal SA (ARRD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADJ.DE показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у ARRD.DE с доходностью 60.22%. За последние 10 лет акции ADJ.DE уступали акциям ARRD.DE по среднегодовой доходности: -40.35% против 17.18% соответственно.

ADJ.DE

1 день
-5.00%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-23.62%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-41.54%
3 года*
-35.33%
5 лет*
-64.07%
10 лет*
-40.35%

ARRD.DE

1 день
1.60%
1 месяц
25.83%
С начала года
60.22%
6 месяцев
69.93%
1 год
134.19%
3 года*
38.18%
5 лет*
20.18%
10 лет*
17.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADJ.DE и ARRD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADJ.DE
Adler Group SA		-23.62%-40.60%-36.79%-60.59%-87.66%-61.65%3.32%-28.16%9.07%33.86%
ARRD.DE
ArcelorMittal SA		60.22%78.33%-12.67%6.34%-12.04%52.97%20.71%-11.79%-33.37%27.58%

Correlation

The correlation between ADJ.DE and ARRD.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2015 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adler Group SA

ArcelorMittal SA

Часто сравнивают с ADJ.DE:
ADJ.DE с APAM.ASADJ.DE с BFSA.DEADJ.DE с AT1.DEADJ.DE с AGRO
Часто сравнивают с ARRD.DE:
ARRD.DE с APAM.ASARRD.DE с AT1.DEARRD.DE с BFSA.DEARRD.DE с AGRO

Доходность на риск

ADJ.DE vs. ARRD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJ.DE
Ранг доходности на риск ADJ.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJ.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJ.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJ.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARRD.DE
Ранг доходности на риск ARRD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRD.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRD.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRD.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRD.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADJ.DE c ARRD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adler Group SA (ADJ.DE) и ArcelorMittal SA (ARRD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADJ.DEARRD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
3.41

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
4.09

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

5.10

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

17.98

-19.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADJ.DE vs. ARRD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADJ.DE на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ARRD.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJ.DE и ARRD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADJ.DEARRD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

3.41

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.54

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.09

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ADJ.DE и ARRD.DE

Максимальная просадка ADJ.DE за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки ARRD.DE в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJ.DE и ARRD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADJ.DEARRD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-94.98%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-26.15%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.88%

-31.93%

-52.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.58%

-39.82%

-59.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.76%

-78.82%

-20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-43.29%

-56.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-65.99%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

7.44%

+17.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ADJ.DE и ARRD.DE

Adler Group SA (ADJ.DE) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с ArcelorMittal SA (ARRD.DE) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что ADJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARRD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADJ.DEARRD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

12.11%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.63%

32.63%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.54%

39.11%

+18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

37.16%

+52.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.12%

42.15%

+24.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJ.DE и ARRD.DE

ADJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJ.DE
Adler Group SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.22%0.00%2.34%1.32%1.06%1.09%0.00%
ARRD.DE
ArcelorMittal SA		0.80%1.21%1.94%1.46%1.32%1.91%0.00%1.09%0.47%0.00%0.00%3.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADJ.DE и ARRD.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adler Group SA и ArcelorMittal SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADJ.DE and ARRD.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADJ.DE и ARRD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор