Сравнение ADJ.DE с BFSA.DE
ADJ.DE (Adler Group SA) and BFSA.DE (Befesa SA) are both stocks. ADJ.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while BFSA.DE operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, ADJ.DE returned -64.07%/yr vs -7.39%/yr for BFSA.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADJ.DE и BFSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADJ.DE показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у BFSA.DE с доходностью 21.02%.
ADJ.DE
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -23.62%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -35.33%
- 5 лет*
- -64.07%
- 10 лет*
- -40.35%
BFSA.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADJ.DE и BFSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJ.DE Adler Group SA | -23.62% | -40.60% | -36.79% | -60.59% | -87.66% | -61.65% | 3.32% | -28.16% | 9.07% | -3.65% |
BFSA.DE Befesa SA | 21.02% | 45.62% | -39.64% | -20.24% | -31.56% | 32.76% | 38.78% | 5.34% | -5.18% | 26.69% |
Correlation
The correlation between ADJ.DE and BFSA.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADJ.DE vs. BFSA.DE — Ранг доходности на риск
ADJ.DE
BFSA.DE
Сравнение ADJ.DE c BFSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adler Group SA (ADJ.DE) и Befesa SA (BFSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJ.DE | BFSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.64 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 4.38 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJ.DE | BFSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.94 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.20 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.10 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ADJ.DE и BFSA.DE
Максимальная просадка ADJ.DE за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки BFSA.DE в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJ.DE и BFSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADJ.DE | BFSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -73.77% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.09% | -18.53% | -22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -50.55% | -34.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.58% | -73.77% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -46.10% | -53.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -32.27% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.58% | 6.93% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJ.DE и BFSA.DE
Adler Group SA (ADJ.DE) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Befesa SA (BFSA.DE) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что ADJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADJ.DE | BFSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 8.51% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 25.17% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.54% | 32.44% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.36% | 36.41% | +52.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.12% | 35.27% | +31.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJ.DE и BFSA.DE
ADJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJ.DE Adler Group SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.22% | 0.00% | 2.34% | 1.32% | 1.06% | 1.09% |
BFSA.DE Befesa SA | 1.79% | 2.17% | 3.52% | 2.07% | 2.77% | 1.74% | 1.41% | 3.47% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADJ.DE и BFSA.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adler Group SA и Befesa SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADJ.DE and BFSA.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADJ.DE и BFSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор