PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADIV с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. ADIV is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.80%/yr vs 5.57%/yr for NFTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.

ADIV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
4.00%
С начала года
6.47%
1 год
9.40%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и NFTY

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		6.47%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%15.03%

Correlation

The correlation between ADIV and NFTY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ADIV и NFTY

Секторы
ADIV
NFTY

Финансовые услуги

31.8%
20.9%

Технологии

26.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
16.6%

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.1%

Здравоохранение

5.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.4%
3.7%

Промышленность

2.3%
8.5%

Сырьевые материалы

-

13.1%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

ADIV
31.8%
NFTY
20.9%

Технологии

ADIV
26.6%
NFTY
9.0%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.4%
NFTY
16.6%

Недвижимость

ADIV
8.3%
NFTY

-

Потребительский защитный сектор

ADIV
5.1%
NFTY
8.1%

Здравоохранение

ADIV
5.0%
NFTY
9.9%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.2%
NFTY
1.9%

Коммунальные услуги

ADIV
2.4%
NFTY
3.7%

Промышленность

ADIV
2.3%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

ADIV

-

NFTY
13.1%

Энергетика

ADIV

-

NFTY
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

ADIV vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.62

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.85

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.56

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.34

+4.22

ADIV vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и NFTY

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-47.67%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-16.14%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-21.55%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-21.55%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-16.22%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-9.63%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.82%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и NFTY

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ADIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.01%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.58%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.72%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.40%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

20.64%

-4.26%

Сравнение комиссий ADIV и NFTY

ADIV берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и NFTY

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.95%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and NFTY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (4.33%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs NFTY's -47.67%.

On 5-year performance, ADIV leads with 6.80% vs 5.57% for NFTY. On fees, ADIV is cheaper at 0.78% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 6.80% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADIV is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

ADIV has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.93% for NFTY.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while NFTY is India Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.80% for NFTY.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор