PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds. ADIV is actively managed, while INDH is passively managed. Over the past year, ADIV returned 19.14% vs -4.33% for INDH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -8.93%.

ADIV

1 день
-1.20%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.65%
1 год
19.14%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и INDH

2026 (YTD)20252024
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		8.00%21.86%9.69%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between ADIV and INDH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов ADIV и INDH

Секторы
ADIV
INDH

Финансовые услуги

32.4%
23.5%

Технологии

25.5%
10.0%

Потребительский циклический сектор

16.3%
12.9%

Недвижимость

7.9%
0.4%

Здравоохранение

5.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.5%
5.8%

Промышленность

2.4%
7.4%

Сырьевые материалы

-

9.1%

Энергетика

-

13.0%

Финансовые услуги

ADIV
32.4%
INDH
23.5%

Технологии

ADIV
25.5%
INDH
10.0%

Потребительский циклический сектор

ADIV
16.3%
INDH
12.9%

Недвижимость

ADIV
7.9%
INDH
0.4%

Здравоохранение

ADIV
5.6%
INDH
5.6%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.7%
INDH
7.6%

Коммуникационные услуги

ADIV
2.7%
INDH
4.8%

Коммунальные услуги

ADIV
2.5%
INDH
5.8%

Промышленность

ADIV
2.4%
INDH
7.4%

Сырьевые материалы

ADIV

-

INDH
9.1%

Энергетика

ADIV

-

INDH
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWSINDH с EWYINDH с IEMG

Доходность на риск

ADIV vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIVINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.34

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.39

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.34

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

-0.93

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADIV vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIVINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.34

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.07

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ADIV и INDH

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-15.05%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.94%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-10.96%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-5.67%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.68%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и INDH

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ADIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.02%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.50%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.93%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.43%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

14.43%

+1.94%

Сравнение комиссий ADIV и INDH

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и INDH

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности INDH в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.79%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and INDH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (4.35%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, ADIV leads with 19.14% vs -4.33% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADIV has performed better with a 19.14% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.79% for ADIV.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.64% for INDH.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор