PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с GIND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с GIND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ADIV returned 10.02% vs -10.71% for GIND. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for GIND.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и GIND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у GIND с доходностью -7.85%.

ADIV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.95%
6 месяцев
4.38%
1 год
10.02%
3 года*
16.79%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

GIND

1 день
-0.32%
1 месяц
2.42%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и GIND

2026 (YTD)2025
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		4.95%19.42%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-7.85%4.70%

Correlation

The correlation between ADIV and GIND is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов ADIV и GIND

Секторы
ADIV
GIND

Финансовые услуги

31.8%
29.4%

Технологии

26.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
15.3%

Недвижимость

8.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.4%

Здравоохранение

5.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.4%
3.7%

Промышленность

2.3%
10.5%

Сырьевые материалы

-

8.9%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

ADIV
31.8%
GIND
29.4%

Технологии

ADIV
26.6%
GIND
7.7%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.4%
GIND
15.3%

Недвижимость

ADIV
8.3%
GIND
1.5%

Потребительский защитный сектор

ADIV
5.1%
GIND
5.4%

Здравоохранение

ADIV
5.0%
GIND
8.3%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.2%
GIND
2.3%

Коммунальные услуги

ADIV
2.4%
GIND
3.7%

Промышленность

ADIV
2.3%
GIND
10.5%

Сырьевые материалы

ADIV

-

GIND
8.9%

Энергетика

ADIV

-

GIND
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Goldman Sachs India Equity ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с EWSADIV с IEURADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с MKORGIND с GPIQGIND с BBAXGIND с FLAUGIND с AAAUGIND с DVYA

Доходность на риск

ADIV vs. GIND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c GIND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVGINDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.64

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.86

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.47

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

-1.06

+4.24

ADIV vs. GIND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GIND равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и GIND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и GIND

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки GIND в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и GIND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVGINDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-22.97%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-22.97%

+12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-12.64%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.20%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

10.16%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и GIND

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеют волатильность 5.37% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVGINDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.17%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

14.44%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

16.68%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.19%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.19%

-0.79%

Сравнение комиссий ADIV и GIND

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GIND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и GIND

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как GIND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		3.69%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and GIND have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (5.37%) compared to GIND (5.17%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs GIND's -22.97%.

On 1-year performance, ADIV leads with 10.02% vs -10.71% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADIV has performed better with a 10.02% return vs -10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.75% for GIND.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и GIND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор