PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADIV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ADIV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADIV и DVYA


2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
-1.98%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


ADIV

1 день
0.22%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.16%
1 год
17.56%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.92%
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий ADIV и DVYA

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

ADIV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADIVDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.60

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.22

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.25

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

16.23

-10.45

ADIV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ADIVDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.60

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между ADIV и DVYA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и DVYA

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
3.07%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок ADIV и DVYA

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


ADIVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-45.61%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.20%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-25.59%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-5.41%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-10.16%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.68%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и DVYA

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 5.83% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ADIVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.94%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.05%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.38%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.02%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.58%

-1.16%