PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADGAX с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADGAX с FZALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADGAX (AB Core Opportunities Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ADGAX returned 13.32%/yr vs 16.59%/yr for FZALX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ADGAX charges 1.09%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности ADGAX и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADGAX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у FZALX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции ADGAX уступали акциям FZALX по среднегодовой доходности: 13.32% против 16.59% соответственно.

ADGAX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.16%
С начала года
5.48%
6 месяцев
4.95%
1 год
20.39%
3 года*
19.53%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.32%

FZALX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.56%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.10%
1 год
29.95%
3 года*
25.30%
5 лет*
16.06%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADGAX и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		5.48%17.36%22.49%20.93%-15.73%24.34%12.97%26.94%-2.89%22.46%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		9.41%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%

Correlation

The correlation between ADGAX and FZALX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between ADGAX and FZALX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Opportunities Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ALTFXADGAX с ACGYXADGAX с QUASXADGAX с NWAUXADGAX с FEQHXADGAX с FGJEX
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFX

Доходность на риск

ADGAX vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADGAX c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADGAXFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.52

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.48

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.37

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

15.30

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADGAX vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FZALX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADGAXFZALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.52

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ADGAX и FZALX

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADGAXFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-35.23%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.99%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-18.49%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-23.25%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.10%

-35.23%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.34%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.77%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.98%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ADGAX и FZALX

AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) имеют волатильность 2.92% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADGAXFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.89%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.10%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.02%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

16.71%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.14%

-0.45%

Сравнение комиссий ADGAX и FZALX

ADGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADGAX и FZALX

Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности FZALX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		14.84%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.69%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ADGAX and FZALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ADGAX has higher volatility (2.92%) compared to FZALX (2.89%). In terms of maximum drawdown, ADGAX dropped -53.65% vs FZALX's -35.23%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADGAX и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор