PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEIX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADEIX с HDCTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

ADEIX управляется Ancora. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADEIX и HDCTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		-5.48%7.64%12.59%13.93%-11.41%27.35%8.93%14.82%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-2.29%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, ADEIX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -2.29%.

ADEIX

1 день
0.18%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-6.21%
1 год
4.70%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—

HDCTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.17%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.11%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Dividend Value Equity Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с ADEIX:
ADEIX с FXNAXADEIX с FSPGXADEIX с VTVADEIX с SCHDADEIX с AAIIXADEIX с ANCIXADEIX с AATIX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFXHDCTX с HNDDX

Сравнение комиссий ADEIX и HDCTX

ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.

ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

ADEIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEIX
Ранг доходности на риск ADEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEIXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.14

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.66

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.63

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

4.43

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEIX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEIX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEIXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.14

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.36

-0.36

Корреляция

Корреляция между ADEIX и HDCTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и HDCTX

Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.58%3.38%0.54%1.30%1.43%1.06%1.23%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и HDCTX

Максимальная просадка ADEIX за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADEIXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-59.05%

-38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-6.95%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.98%

-18.22%

-79.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.65%

-6.95%

-90.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.51%

-6.45%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.56%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и HDCTX

Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADEIXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.82%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.23%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

11.05%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,955.19%

10.49%

+1,944.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,667.72%

11.44%

+1,656.28%