PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEIX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADEIX с GQHPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, ADEIX returned 11.88%/yr vs 12.25%/yr for GQHPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADEIX charges 1.21%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADEIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 10.15%.

ADEIX

1 день
0.73%
1 месяц
3.11%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.48%
1 год
11.64%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

GQHPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.32%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.63%
1 год
11.82%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADEIX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.34%7.64%12.59%13.93%-11.41%12.57%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		10.15%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Correlation

The correlation between ADEIX and GQHPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between ADEIX and GQHPX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Dividend Value Equity Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с ADEIX:
ADEIX с FXNAXADEIX с VTVADEIX с FSPGXADEIX с SCHDADEIX с AATIXADEIX с AAIIXADEIX с AUXFX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с LSGRXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGR

Доходность на риск

ADEIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEIX
Ранг доходности на риск ADEIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEIXGQHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.19

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.82

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.29

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

5.73

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEIXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.84

-0.82

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и GQHPX

Максимальная просадка ADEIX за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и GQHPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADEIXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-17.26%

-77.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-5.08%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.85%

-8.71%

-86.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.43%

-3.59%

-89.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-3.35%

-19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.03%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и GQHPX

Текущая волатильность для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) составляет 2.80%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADEIXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.49%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.72%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

9.77%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

698.14%

12.66%

+685.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

588.14%

12.66%

+575.48%

Сравнение комиссий ADEIX и GQHPX

ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и GQHPX

Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GQHPX в 3.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.27%3.38%0.54%1.30%1.43%1.06%1.23%0.79%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.62%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADEIX and GQHPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQHPX has higher volatility (3.49%) compared to ADEIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, ADEIX dropped -94.85% vs GQHPX's -17.26%.

GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADEIX и GQHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор