PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADEIX с FLCOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ADEIX returned 7.18%/yr vs 10.45%/yr for FLCOX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ADEIX charges 1.21%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADEIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 14.25%.

ADEIX

1 день
0.73%
1 месяц
3.11%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.48%
1 год
11.64%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
0.77%
1 месяц
4.28%
С начала года
14.25%
6 месяцев
14.85%
1 год
28.31%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADEIX и FLCOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.34%7.64%12.59%13.93%-11.41%27.35%8.93%14.82%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		14.25%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%12.72%

Correlation

The correlation between ADEIX and FLCOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.92

The correlation between ADEIX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Dividend Value Equity Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с ADEIX:
ADEIX с FXNAXADEIX с FSPGXADEIX с VTVADEIX с SCHDADEIX с AATIXADEIX с AAIIXADEIX с AUXFX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX

Доходность на риск

ADEIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEIX
Ранг доходности на риск ADEIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEIXFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.70

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.82

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.29

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

18.04

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.70

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.60

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и FLCOX

Максимальная просадка ADEIX за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADEIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-38.28%

-56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.80%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.85%

-15.60%

-79.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.85%

-19.00%

-75.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.43%

0.00%

-93.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-4.45%

-18.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.62%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и FLCOX

Текущая волатильность для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADEIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.06%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.14%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.80%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

698.14%

14.83%

+683.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

588.14%

17.64%

+570.50%

Сравнение комиссий ADEIX и FLCOX

ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и FLCOX

Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FLCOX в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.27%3.38%0.54%1.30%1.43%1.06%1.23%0.79%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.32%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Часто задаваемые вопросы

ADEIX and FLCOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCOX has higher volatility (3.06%) compared to ADEIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, ADEIX dropped -94.85% vs FLCOX's -38.28%.

FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADEIX и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор