Сравнение ADDYY с UAA
ADDYY (Adidas AG ADR) and UAA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ADDYY in Footwear & Accessories, UAA in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, ADDYY returned 4.36%/yr vs -17.19%/yr for UAA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADDYY и UAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADDYY показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции ADDYY превзошли акции UAA по среднегодовой доходности: 4.36% против -17.19% соответственно.
ADDYY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- 4.36%
UAA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -17.19%
Сравнение доходности по годам ADDYY и UAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | -3.70% | -18.11% | 20.16% | 50.70% | -52.02% | -20.73% | 12.40% | 57.51% | 5.61% | 28.12% |
UAA Under Armour, Inc. | 12.27% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
Correlation
The correlation between ADDYY and UAA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between ADDYY and UAA shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADDYY:
$33.39B
UAA:
$2.38B
ADDYY:
$3.92
UAA:
-$1.16
ADDYY:
1.32
UAA:
0.48
ADDYY:
5.57
UAA:
1.68
ADDYY:
$25.30B
UAA:
$4.97B
ADDYY:
$13.00B
UAA:
$2.26B
ADDYY:
$3.01B
UAA:
-$36.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDYY vs. UAA — Ранг доходности на риск
ADDYY
UAA
Сравнение ADDYY c UAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG ADR (ADDYY) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADDYY | UAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.36 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.57 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADDYY | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.28 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ADDYY и UAA
Максимальная просадка ADDYY за все время составила -91.70%, примерно равная максимальной просадке UAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDYY и UAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDYY | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -91.99% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -43.42% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | -62.53% | +18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -84.53% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | -90.43% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.34% | -89.28% | +38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | -45.72% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 27.08% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDYY и UAA
Текущая волатильность для Adidas AG ADR (ADDYY) составляет 9.77%, в то время как у Under Armour, Inc. (UAA) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что ADDYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDYY | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 22.74% | -12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 43.34% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 54.65% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.62% | 52.73% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 52.11% | -17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDYY и UAA
Дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | 1.74% | 1.09% | 0.31% | 0.38% | 2.69% | 0.88% | 0.00% | 0.82% | 1.12% | 0.80% | 4.16% | 1.24% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADDYY и UAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG ADR и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADDYY и UAA
ADDYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
ADDYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 698.30M при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
ADDYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 489.93M при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADDYY and UAA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAA has higher volatility (22.74%) compared to ADDYY (9.77%). In terms of maximum drawdown, ADDYY dropped -91.70% vs UAA's -91.99%.
UAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADDYY и UAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор