PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADDYY с UAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADDYY с UAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADDYY (Adidas AG ADR) and UAA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ADDYY in Footwear & Accessories, UAA in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, ADDYY returned 4.63%/yr vs -16.05%/yr for UAA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADDYY и UAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adidas AG ADR (ADDYY) и Under Armour, Inc. (UAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADDYY показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью 45.88%. За последние 10 лет акции ADDYY превзошли акции UAA по среднегодовой доходности: 4.63% против -16.05% соответственно.

ADDYY

1 день
-0.14%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
13.26%
С начала года
7.69%
1 год
-12.33%
3 года*
3.49%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
4.63%

UAA

1 день
5.84%
1 месяц
24.14%
6 месяцев
25.87%
С начала года
45.88%
1 год
8.37%
3 года*
-2.11%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADDYY и UAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADDYY
Adidas AG ADR		7.69%-18.11%20.16%50.70%-52.02%-20.73%12.40%57.51%5.61%28.12%
UAA
Under Armour, Inc.		45.88%-39.98%-5.80%-13.48%-52.05%23.41%-20.51%22.24%22.45%-50.33%

Correlation

The correlation between ADDYY and UAA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г.

0.33

The correlation between ADDYY and UAA shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADDYY:

$37.37B

UAA:

$3.09B

EPS

ADDYY:

€3.92

UAA:

-$1.16

Коэффициент P/S

ADDYY:

1.29

UAA:

0.62

Коэффициент P/B

ADDYY:

5.43

UAA:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

ADDYY:

€25.30B

UAA:

$4.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADDYY:

€13.00B

UAA:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

ADDYY:

€3.01B

UAA:

-$36.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adidas AG ADR

Under Armour, Inc.

Часто сравнивают с ADDYY:
ADDYY с NKEADDYY с ONONADDYY с BIRKADDYY с SPYADDYY с PUMSYADDYY с VOOADDYY с BRK-B
Часто сравнивают с UAA:
UAA с NKEUAA с LULUUAA с ASOUAA с VFCUAA с WMGUAA с SPYUAA с NOK

Доходность на риск

ADDYY vs. UAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADDYY
Ранг доходности на риск ADDYY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADDYY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADDYY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADDYY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADDYY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADDYY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UAA
Ранг доходности на риск UAA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADDYY c UAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG ADR (ADDYY) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADDYYUAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.16

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.60

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.19

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

0.30

-0.87

ADDYY vs. UAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADDYY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа UAA равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADDYY и UAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADDYY и UAA

Максимальная просадка ADDYY за все время составила -91.70%, примерно равная максимальной просадке UAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDYY и UAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADDYYUAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.70%

-91.99%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-43.42%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.16%

-62.53%

+18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-84.53%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-90.43%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.46%

-86.07%

+41.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.54%

-46.00%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.75%

28.18%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ADDYY и UAA

Текущая волатильность для Adidas AG ADR (ADDYY) составляет 8.20%, в то время как у Under Armour, Inc. (UAA) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что ADDYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADDYYUAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

14.19%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

43.19%

-19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

53.97%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.69%

52.98%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

52.20%

-18.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADDYY и UAA

Дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADDYY
Adidas AG ADR		1.55%1.09%0.31%0.38%2.69%0.88%0.00%0.82%1.12%0.80%4.16%1.24%
UAA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADDYY и UAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG ADR и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.70B
1.17B
(ADDYY) Общая выручка
(UAA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADDYY значения в EUR, UAA значения в USD

Сравнение рентабельности ADDYY и UAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adidas AG ADR и Under Armour, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.1%
42.0%
Активы портфеля
ADDYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

UAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

ADDYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 698.30M при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

UAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

ADDYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 489.93M при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

UAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.

Часто задаваемые вопросы

ADDYY and UAA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAA has higher volatility (14.19%) compared to ADDYY (8.20%). In terms of maximum drawdown, ADDYY dropped -91.70% vs UAA's -91.99%.

UAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADDYY и UAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор