Сравнение ADDS с PAMC
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - ADDS is a Multi-factor fund actively managed by Hedgeye, while PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. ADDS is actively managed, while PAMC is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADDS charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for PAMC.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и PAMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAMC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDS и PAMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between ADDS and PAMC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDS vs. PAMC — Ранг доходности на риск
ADDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAMC
Сравнение ADDS c PAMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDS | PAMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и PAMC
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и PAMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -27.04% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -2.70% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.36% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и PAMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 18.88% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 20.31% | +22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 20.65% | +22.13% |
Сравнение комиссий ADDS и PAMC
ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PAMC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и PAMC
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.12% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and PAMC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.
PAMC has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for ADDS.
ADDS is categorized as Multi-factor, while PAMC is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Hedgeye and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.60% for PAMC.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и PAMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор