Сравнение ADDHY с BYRN
ADDHY (Addtech AB (publ.)) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADDHY in Industrial Distribution, BYRN in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, ADDHY returned 19.67%/yr vs 10.28%/yr for BYRN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ADDHY и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADDHY показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -62.30%.
ADDHY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRN
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- -62.30%
- 6 месяцев
- -67.13%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -23.21%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам ADDHY и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADDHY Addtech AB (publ.) | -2.21% | 31.05% | 47.80% | 7.95% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.30% | -41.72% | 350.86% | -35.06% |
Correlation
The correlation between ADDHY and BYRN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDHY vs. BYRN — Ранг доходности на риск
ADDHY
BYRN
Сравнение ADDHY c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addtech AB (publ.) (ADDHY) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADDHY | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.89 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -1.42 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADDHY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -1.00 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ADDHY и BYRN
Максимальная просадка ADDHY за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDHY и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDHY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -92.51% | +61.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -85.22% | +67.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.13% | -85.49% | +54.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -81.49% | +67.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -52.33% | +42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 53.72% | -45.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDHY и BYRN
Текущая волатильность для Addtech AB (publ.) (ADDHY) составляет 13.69%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что ADDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDHY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 16.36% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 59.62% | -28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 76.25% | -36.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.32% | 73.17% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 95.28% | -42.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDHY и BYRN
Дивидендная доходность ADDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ADDHY Addtech AB (publ.) | 0.97% | 0.95% | 0.98% | 1.28% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADDHY и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Addtech AB (publ.) и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADDHY and BYRN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (16.36%) compared to ADDHY (13.69%). In terms of maximum drawdown, ADDHY dropped -31.13% vs BYRN's -92.51%.
ADDHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADDHY и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор