Сравнение ADBG с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
ADBG и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ADBG и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.19% | -30.89% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -26.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -55.19%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
ADBG
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -55.19%
- 6 месяцев
- -57.71%
- 1 год
- -68.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADBG и WTIU
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
ADBG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
ADBG
WTIU
Сравнение ADBG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | 0.63 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | 1.27 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.98 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 1.82 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.63 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.10 | -0.04 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между ADBG и WTIU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и WTIU
Ни ADBG, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADBG и WTIU
Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -75.73% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.57% | -35.46% | -39.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.79% | -21.83% | -50.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -39.47% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.73% | 28.54% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и WTIU
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 23.18% и 22.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | 22.53% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.67% | 46.64% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.01% | 81.74% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 69.52% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 69.52% | -7.77% |