Сравнение ADBG с SPUU
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. ADBG is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, ADBG returned -71.70% vs 47.88% for SPUU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -54.70%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.23%.
ADBG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -54.70%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.99%
Сравнение доходности по годам ADBG и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -54.70% | -30.89% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 14.23% | 38.39% |
Correlation
The correlation between ADBG and SPUU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ADBG
SPUU
Сравнение ADBG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.65 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.62 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.97 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.62 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и SPUU
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -59.35% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -18.19% | -58.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.49% | -5.88% | -66.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -9.50% | -32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | 4.13% | +46.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и SPUU
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | 7.66% | +20.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.40% | 18.95% | +37.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 24.51% | +42.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | 33.53% | +33.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.90% | 35.80% | +31.10% |
Сравнение комиссий ADBG и SPUU
ADBG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и SPUU
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.40% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and SPUU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.94%) compared to SPUU (7.66%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 47.88% vs -71.70% for ADBG. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 7.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 47.88% return vs -71.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for ADBG.
SPUU has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор