Сравнение ADBG с SPUU
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. ADBG is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, ADBG returned -80.81% vs 39.60% for SPUU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -73.87%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.
ADBG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -73.87%
- 6 месяцев
- -74.40%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам ADBG и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -73.87% | -29.61% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.24% | 38.52% |
Correlation
The correlation between ADBG and SPUU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.29 |
The correlation between ADBG and SPUU shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ADBG
SPUU
Сравнение ADBG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.28 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.19 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 9.22 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и SPUU
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -59.35% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.24% | -18.19% | -63.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.14% | -6.69% | -77.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -9.48% | -33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.64% | 4.31% | +43.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и SPUU
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 32.23% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 9.51% | +22.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.29% | 19.81% | +39.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 25.05% | +44.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.58% | 33.67% | +34.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.58% | 35.79% | +32.79% |
Сравнение комиссий ADBG и SPUU
ADBG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и SPUU
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and SPUU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (32.23%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 39.60% vs -80.81% for ADBG. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.60% return vs -80.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ADBG.
SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор