Сравнение ADBG с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
ADBG и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADBG и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBG и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.77% | -30.89% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.57% | 38.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.57%.
ADBG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -55.77%
- 6 месяцев
- -56.37%
- 1 год
- -68.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADBG и SPUU
ADBG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
ADBG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ADBG
SPUU
Сравнение ADBG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | 0.74 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | 1.25 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.23 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 5.19 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.74 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 0.56 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между ADBG и SPUU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и SPUU
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.75% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и SPUU
Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -59.35% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.57% | -18.19% | -56.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -12.00% | -61.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -9.62% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 5.46% | +36.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и SPUU
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.19% | 10.53% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.86% | 19.19% | +28.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.99% | 36.23% | +25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 33.45% | +28.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 35.72% | +26.12% |