Сравнение ADBG с SOFX
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -67.76% vs -64.55% for SOFX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SOFX.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и SOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -61.45%, что значительно выше, чем у SOFX с доходностью -67.13%.
ADBG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 42.50%
- 6 месяцев
- -45.43%
- С начала года
- -61.45%
- 1 год
- -67.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- -66.16%
- С начала года
- -67.13%
- 1 год
- -64.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и SOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -61.45% | -29.61% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -67.13% | 167.66% |
Correlation
The correlation between ADBG and SOFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. SOFX — Ранг доходности на риск
ADBG
SOFX
Сравнение ADBG c SOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | SOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.78 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.18 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и SOFX
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, примерно равная максимальной просадке SOFX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и SOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | SOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -83.23% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | -83.23% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.59% | -80.08% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.95% | -45.14% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.53% | 54.58% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и SOFX
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеют волатильность 23.89% и 24.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | SOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.89% | 24.97% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.39% | 76.57% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 110.89% | -39.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.65% | 120.34% | -50.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.65% | 120.34% | -50.69% |
Сравнение комиссий ADBG и SOFX
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и SOFX
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 38.53% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and SOFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (24.97%) compared to ADBG (23.89%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs SOFX's -83.23%.
On 1-year performance, SOFX leads with -64.55% vs -67.76% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 23.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFX has performed better with a -64.55% return vs -67.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 38.53%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.29% for SOFX.
SOFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и SOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор